Kiedy w 1882 roku w miejscu dzisiejszego Payson pojawiło się kilka drewnianych domów, nie było tu nigdzie żadnej drogi ani nawet indiańskiego traktu. Przez następnych kilkadziesiąt lat osada, zwana początkowo Green Valley, była prawie całkiem odcięta od świata. Można się tu było dostać tylko krętymi górskimi ścieżkami w gęstych sosnowych borach, wydeptywanych przez konie i osły pierwszych osadników, traperów i handlarzy.
Muły niosące materiały budowlane do powstającego Payson, ca. 1885 r. Zdjęcie: Arizona Archives
Historycy sądzą, że pierwszymi mieszkańcami tych terenów byli Indianie nazwani przez nich Mogollon. Byli ludem osiadłym, żyli z prymitywnych upraw i zbieractwa. Ich najstarsze ślady pochodzą z roku 300 przed Ch. W XVI wieku, w czasach wczesnej penetracji Ameryki Południowej przez Hiszpanów, pojawiły się tu dwa nowe plemiona: Hohokam z Meksyku i Pueblo ze wschodu i Mogollons zostali szybko wchłonięci w nowe społeczności. Wkrótce potem zjawili się tu Apache, lud koczowniczy i wojowniczy, przed którym rolnicze wioski Hohokam i Pueblo nie były w stanie się obronić. Apache byli ludem dominującym w lasach Tonto już na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy zaczęły się tu pojawiać pierwsze hiszpańskie wyprawy z Mexico City. Byli tak liczni, że Hiszpanie, a za nimi żołnierze Północy podczas wojny Secesyjnej, nazywali ten kraj "Apacheria". W okolicy Tonto Basin, zwłaszcza dalej na zachód, w kierunku Verde Valley, żyli już wtedy również Yavapai, nie tylko Apache. Po zakończeniu wojny, rząd USA rozpoczął planową akcję zwalczania i wysiedlania Indian z wielu rejonów kraju, również stąd, z borów Tonto. Apache bronili się zaciekle, urządzając częste krwawe rajdy na osadników, nawet kilkaset mil od Tonto, a mrożące krew w żyłach opowieści o ich legendarnym okrucieństwie, podsycały w białych osadnikach chęć zemsty i pragnienie wytrzebienia wszystkich Indian, co do jednego. W 1871 roku zbudowano wojskowy Fort Verde i Apache z Tonto, a wraz z nimi resztki innych plemion, zostali prawie całkiem zniszczeni. Ich nieliczne grupki zapędzono do rezerwatu w Camp Verde. Zimą 1876 roku, po serri zamachów na okolicznych białych osadników dokonanych przez mieszkańców rezerwatu, Apache zostali przepędzeni do rezerwatu San Carlos w White Mountains, a rezerwat w Camp Verde, zlikwidowano (zobacz Krótka historia Wickenburg'a i Krótka historia Sedony). Po schwytaniu i uwięzieniu Geronimo w 1886 roku, Indianie w rezerwatach San Carlos i Fort Apache nie byli już tak pilnowani jak dawniej i kilkadziesiąt rodzin Apache uzyskało pozwolenie władz na powrót do swoich dawnych terenów. Nie są to już ci sami, waleczni Apache z połowy i końca XIX wieku i Apache z innych okolic nazywają ich "Tonto", co znaczy "szaleni", ponieważ żyją razem z białymi, i z rolnictwa, tak jak wszyscy inni osadnicy. To właśnie od tego, trochę pogardliwego określenia, pochodzi nazwa całego regionu, "Tonto Basin", i wielkiego obszaru leśnego "Tonto National Forest".
Aapche z okolic Payson, ca. 1898 r. Zdjęcie: Apache Indian Gallery
Pierwszy biały osiedlił się kilka mil na południe od Green Valley w 1878 roku. Bill St. John miał małe stadko krów i kilka kóz, które pasły się całkiem wolno na niezliczonych naturalnych pastwiskach u podnóża Mogollon Rim (wym. mogojon). W całej okolicy Tonto Basin poniżej Mogollon Rim, na przełomie dekady istniało już kilka rancz hodowlanych. W muzeum w mieście są dokumenty dotyczące paru rodzin rancherów żyjących tu zanim wytyczono pierwsze ulice miasteczka. Stada bydła żyły swobodnie w całej okolicy i wypasały się na "niczyich" terenach na leśnycn polanach. W miejscu dzisiejszego Payson, a raczej na całym dawnym terenie indiańskim od szczytów San Francisco koło Flagsttaff aż do jeziora Roosevelta niedaleko Apache Junction, nie było już Apaczów ani Yavapai, przepędzonych do rezerwatu w Camp Verde na początku lat 70-tych. Krowy przemieszczające się samopas po całej okolicy, prawie zawsze znajdowały w końcu najbardziej soczystą i najsłodszą trawę w rozległej dolinie. Rancherzy i kowboje zbudowali tam wielką zagrodę, do której raz do roku zganiano wszystkie stada z doliny. Panowała tu wielka zgoda, chociaż stada krów, nie zdając sobie sprawy do kogo należą, mieszały się ze sobą bez przeszkód. W zagrodzie w Green Valley kowboje rozdzielali między poszczególne rancha nowe cielęta i oznaczali je swoimi znakami. W ślad za zagrodą dla krów z wielkim składem siana, pojawiło się tu kilku rzemieślników pracujących na potrzeby ranch. W 1882 roku miejscowy kowal James C. Callaghan i rancher John C. Hise, wytyczyli kilka pierwszych ulic, wzdłuż których wzniesiono pierwsze drewniane budynki: saloon z hotelem, sklep i kilka domów mieszkalnych.
Podobnie zaczynała się historia wielu miast i osad w całej Ameryce. Niektóre istnieją do dziś dzięki jakiemuś zrządzeniu losu, po innych nie zostało dawno nic. Położone w niedostępnych borach tuż poniżej krawędzi Mogollon Rim, Green Valley nie miało wielkich szans na rozwój i tak jak setki takich osad zniknęłoby razem ze znikającymi ranchami. Nigdy nie doprowadzono tu nawet torów kolejowych, chociaż zaraz na początku istnienia osady firma Arizona Mineral Belt Railroad planowała budowę linii do przewozu rudy miedzi z Globe (dziś stolica powiatu Gila) na zachód od Apache Junction, do Flagstaff. Inżynierowie wytyczyli nawet trasę, która miała się wspiąć na szczyt Mogollon Rim przez tunel w skałach na obrzeżach Green Valley. Po ambitnych planach została tylko głęboka na ćwierć mili dziura w skale parę mil na północ od Payson. Dwa wydarzenia - oba w 1884 roku - zmieniły jednak los osady i sprawiły, że istnieje ona do dziś.
Sklep ogólny Marka McDonald'a w Payson, ca. 1897 r. Zdjęcie: Arizona Archives
3 marca tego roku, w wyniku energicznych starań reprezentanta stanowego z Illinois Lewis'a Edwin'a Payson'a, w mieście otwarty został federalny urząd pocztowy. United States Postal Service, czyli kod pocztowy, formalna nazwa i telegraf, były prawie pewną gwarancją przetrwania osady. Większość miejscowości, w których Wuj Sam uruchomił pocztę, istnieje do dziś. Z wdzięczności dla senatora z Illinois, mieszkańcy Green Valley przemianowali je jeszcze tego samego roku na Payson. Otwarcie poczty było pierwszym wydarzeniem, które uratowało Payson.
W jesieni 1884 w nowej osadzie, posiadającej już pocztę i sporo budynków, tuż po dorocznym spędzie krów urządzono wielkie rodeo, w którym miejscowi kowboje zaprezentowali swoje wspaniałe umiejętności. Były brawurowe pokazy jazdy konno, łapania cieląt i jałówek na lassa, powalania i pętania młodych byczków, ujeżdżania mustangów i wielu innych nadzwyczajnych zdolności. Rodeo w Payson było drugim wydarzeniem, które zmieniło los miasteczka. Jest ono najdłużej działającym rodeo na świecie i główną atrakcją Payson, przyciągającą co roku tłumy entuzjastów tego sportu.
Sklep ogólny w Payson, ca. 1898 r. Zdjęcie: Arizona Archives
W 1918 roku zjawił się tu słynny już na całym świecie pisarz, podróżnik i propagator wszelkich sportów na wolnym powietrzu, w szczególności wędkarstwa, Zane Grey. Pearl Zane Grey urodził się w 1872 roku w Zanesville w Ohio, nazwanym tak na cześć jego pradziadka ze strony matki Ebenezera Zane, bohatera Amerykańskiej Rewolucji. Zane był czwartym dzieckiem miejscowego dentysty wyznającego zasadę, że tylko solidne i regularnie aplikowane bicie może młodego chłopca wyprowadzić na ludzi. Pearl Zane Grey dostał niejedno solidne lanie i faktycznie "wyszedł na ludzi". W 1896 roku skończył wydział stomatologiczny na University of Pensylvania i natychmiast uruchomił praktykę dentystyczną w Nowym Jorku. Dzięki koneksjom uniwersyteckim był również aktywnym sportowcem i cenionym zawodnikiem baseballa. Zane stał się jednak sławny dzięki tysiącom artykułów prasowych opisujących jego niezliczone podróże po Ameryce i po świecie i dzięki swoim powieściom, których napisał kilkaset. W 1900 roku Grey poznał energiczną 17-letnią Linę Roth, którą poślubił pięć lat później. Pomimo bezustannych zdrad i dziesiątek kochanek, jakie Grey miał w co drugim mieście na trasie swoich wędrówek, małżeństwo przetrwało aż do śmierci pisarza w 1939 roku. Lina okazała się najlepszym managerem męża, prowadziła wszystkie negocjacje z wydawcami i ze studiami filmowymi. Zane Grey jest uważany za ojca gatunku "Western". Na kanwie jego książek powstały 122 filmy fabularne, od samych początków kinematografii aż do dziś. Wiele z jego powieści czeka jeszcze na ekranizację, chociaż - niestety - popularność westernów mocno zmalała na korzyść Science Fiction i wszelkich bzdur o wampirach i zombies. W 1920 roku Grey kupił koło Payson 120 akrów ziemi (49 hektarów) nad Tonto Creek i zbudował tam letni dom. Mieści się w nim teraz muzeum pisarza. Zane Grey napisał w Payson kilka książek, nakręcono tu też kilka westernów na podstawie jego scenariuszy.
W czasach Prohibicji budżet Payson wydatnie wspomagała produkcja i sprzedaż bimbru, który był podobno wybornej jakości. Słoiki z nielegalnym "moonshine" trafiały do wielu "podziemnych" knajp w Phoenix, Flagstaff a nawet dalej. Do Payson nie prowadziły wtedy jeszcze żadne drogi i nikt nawet nie próbował zabronić produkcji bimbru. Do oddalonego o 88 mil Phoenix jechało się bryczką albo furmanką co najmniej 12 godzin. W latach 1930-tych zaczęto się przymierzać do budowy drogi. Stało się to możliwe dopiero po pojawieniu się ciężkich maszyn drogowych. Pierwsze połączenie drogowe z Phoenix, Highway 87, uruchomiono w 1958 roku. Kilka lat temu drogę poszerzono i dodano dwa nowe pasy tworząc czteropasmówkę. Dziś z Payson do Phoenix przez rezerwaty McDowel i Salt River, oraz przez Mesę i Tempe, jedzie się wygodną i malowniczą trasą najwyżej półtorej godziny.
